Trading on Twitter

Una sentiment analysis fortemente algoritmica viene usata da alcuni operatori di borsa per decidere dove investire. E’ il nuovo digital divide tra info-ricchi ed info-poveri?

Almeno un hedge fund pensa di lanciare un nuovo fondo in parte basato su un'analisi del clima di mercato definito da Twitter.
Anzi, secondo New York Times la Derwent Capital Markets ha detto che lancerà il nuovo fondo già nel mese di febbraio.

Gli operatori di borsa hanno sempre guardato gli indicatori di sentiment analysis, ma la chiave è l'informazione ed oggi le banche di investimento e gli hedge fund ne hanno ora più di quanta si potrebbe mai desiderare, e con la potenza di calcolo per approfittarne.

In un certo senso stanno seguendo lo stesso approccio di Google, ma al fine di capire quali azioni acquistare.
Questa è solo una parte del futuro di ciò che chiamiamo “big data”.
NY Times sostiene che alcuni servizi specifici come Dow Jones, Thomson Reuters e Bloomberg stanno cercando ulteriori dati per aggiungere nuove funzionalità da proporre a banche e case di investimento proprio tentando di analizzare il sentiment su notizie, blog e tweet, guardando parole e perfino emoticon.

Una ricerca dell’Università di Manchester e dell’Indiana mostra come il numero di parole emotive su Twitter potrebbe essere usato per prevedere movimenti dell'indice Dow Jones. I ricercatori hanno rilevato che un cambiamento nelle emozioni espresse su Twitter sarebbe stato seguito da un movimento dell'indice tra due e sei giorni dopo, e che questo metodo aveva una precisione dell’87%.

Gli accademici della Columbia University e della University of Notre Dame hanno sviluppato per il Dow Jones un dizionario di circa 3.700 parole che possono segnalare i cambiamenti del clima. Il software identifica in genere il soggetto di una storia ed esamina quindi le effettive parole. I programmi riconoscono il significato delle parole e frasi all'interno di un contesto, come la distinzione tra "terribilmente" e "buono" .

Secondo Aite Group, una società di servizi di consulenza finanziaria, in due anni l’analisi a scopo finanziario dei feed è passata dal 2% di adozione fino a quasi il 35 per cento delle imprese di trading quantitativo, che spesso li usano per ridurre il rischio, smettendo di trattare un titolo automaticamente quando arriva una cattiva notizia che lo riguarda.

E’ una forma di digital divide: i trader ricchi, che possono permettersi questa sofisticata tecnologia, hanno un vantaggio sugli altri.

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