Basilea2 e le nuove esigenze di risk management

Datawarehousing e Business intelligence rappresentano le soluzioni prescelte da Sanpaolo Imi per affrontare la gestione del rischio secondo le regole dettate dalla normativa. Con la collaborazione di Q Solutions, il Gruppo ha adottato un sistema di acquisizione automatizzata dei dati

Al fine di essere conforme alle specifiche definite dalla normativa Basilea 2, Sanpaolo Imi ha dovuto dotarsi di un sistema capace di gestire in modo centralizzato tutti i dati operativi e analitici relativi alla gestione del credito e del rischio verso la clientela corporate, in particolare i parametri di scoring delle controparti e di perdita attesa in caso di default.
Q Solutions, in qualità di partner tecnologico, ha proposto al Gruppo bancario un sistema di acquisizione automatizzata dei dati tramite file transfer system e canali Ftp (File transfer protocol), in grado di recepire le informazioni offline, e si è occupata dell'estrazione dei dati operativi dalle procedure legacy. "L'accordo di Basilea - spiega Alberto Del Santo, business unit manager Financial Services di Q Solutions - obbliga le banche a sviluppare un sistema di valutazione per ogni controparte in merito alla rischiosità del credito concesso". In pratica, a ogni soggetto deve essere attribuito un rating. Inoltre, è previsto l'obbligo di archiviazione storica del rating stesso e di tutti i dati, ivi compreso l'identificativo degli analisti che hanno contribuito alla sua definizione. Sulla base dei parametri associati all'entità del credito concesso a ogni controparte, tramite specifici algoritmi, vengono definiti i requisiti patrimoniali minimi necessari alla banca per essere considerata sufficientemente solida in relazione al rischio a cui è esposta. Le banche devono, di conseguenza, attrezzarsi, al fine di sviluppare un valido sistema di datawarehousing capace di raccogliere e gestire in modo strutturato tutti i dati analitici e i modelli metodologici provenienti dai risk manager, oltre ad amministrare i dati andamentali dell'operatività del cliente provenienti dai sistemi legacy, comprese le informazioni relative alla situazione patrimoniale complessiva dell'istituto.
Il sistema deve essere integrato con una suite applicativa che permetta di gestire il dato e pubblicarlo.
In questo modo si crea un ulteriore strato applicativo costituito da un sistema di Business intelligence che permette di effettuare analisi e statistiche al fine di verificare l'adeguatezza dei modelli di valutazione del rischio adottati e di fornire elaborazioni consolidate della situazione patrimoniale della banca in relazione ai parametri definiti.

"Abbiamo progettato un modello dati - precisa il manager - in grado di gestire in modo attivo le informazioni sensibili e la loro validità. Utilizzando le piattaforme Oracle più avanzate, è stato predisposto un doppio sistema di front end, costituito da un applicativo Web based utilizzabile tramite browser senza alcuna componente client per le operazioni di gestione e consultazione dati, affiancato da un tool di Bi per abilitare gli analisti a effettuare attività complesse anche con simulazioni di scenario".


Archiviazione
e gestione del rating

Q Solutions ha collaborato con Sanpaolo Imi nell'ambito delle strategie di compliancy definite da Basilea2, realizzando un sistema di archiviazione e gestione dei rating capace di recepire dai legacy, in modo automatizzato, tutte le informazioni operative relative alle controparti, gestire quelle analitiche dei risk manager tramite l'elaborazione di file trasmessi a mezzo rete, ricevere ed elaborare flussi di società esterne fornitrici di rating. Nel sistema è compresa la possibilità per utenti privilegiati di inserire e variare manualmente i valori, in modo da rispondere a qualsiasi esigenza dettata da repentini cambiamenti dello scenario economico. Le funzionalità disponibili tramite lo strato applicativo del sistema (che si basa su un'architettura client/server Web based a tre livelli senza alcuna componente sulle macchine client e con funzionalità disponibili online) e il pacchetto di Bi adottato permettono di effettuare in modo personalizzato diverse analisi, query, reporting e audit su controparti singole, gruppi economici o insiemi di controparti definiti per area geografica o settore di business, in conformità con quanto sancito da Basilea2 in materia di gestione storica e andamentale del rating, della sua validità temporale, di registrazione dei modelli e delle persone responsabili delle valutazioni del rischio e di analisi e verifica delle metodologie.

"La soluzione di Q Solutions - conclude Del Santo - ha automatizzato e centralizzato la gestione delle informazioni relative alla gestione del rischio di credito a livello di gruppo bancario, andando a interfacciarsi con gli attori coinvolti nei relativi processi, precedentemente gestiti in modo localizzato. Il tutto senza impattare sulle modalità di lavoro degli analisti".
Il doppio strato di front end permette a Sanpaolo Imi di essere efficiente sia nel caso di semplici interrogazioni della base dati sia in quello di analisi complesse. Grazie a tale sistema, l'istituto di credito è in grado di certificare la propria metodologia di risk management e di procedere alla definizione di rating da attribuire alla clientela in modo autonomo, con un risparmio sugli oneri derivanti dall'acquisizione dei dati analitici da società esterne accreditate. Tra i plus della soluzione, rientra la valutazione del pricing del credito, in relazione alla componente rischio e al relativo capitale di vigilanza accantonato.

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here