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Riassunto: OptionMetrics annuncia IvyDB Global Indices 3.1 con una superficie di volatilità ampliata per la valutazione di strategie di trading e hedging a più breve e lungo termine

Analisti quantitativi, operatori di borsa e ricercatori accademici possono da ora accedere a dati estesi sulle opzioni su indici per i mercati nel Nord America, nella regione Asia Pacifico e in Europa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici di tutto il mondo, ha annunciato IvyDB Global Indices 3.1. Questo database offre un volume ancor più elevato di dati sulle opzioni sui principali indici nel Nord America – Stati Uniti e Canada compresi – in Europa e nella regione Asia-Pacifico, nonché una superficie di volatilità ampliata per la valutazione più efficiente di strategie d’investimento e hedging a più breve e lungo termine.


OptionMetrics IvyDB Global Indices 3.1 contempla 35 importanti indici rappresentanti mercati globali di tutto il mondo, tra cui S&P 500 Index, CBOE Russell 2000, VIX CBOE Market Volatility, DJ EURO STOXX50, VSTOXX, S&P 100 e 400, Nikkei 225, Hang Seng, CAC 40, Asia Nikkei, IBEX-35, KOSPI 200, MSCI Emerging Markets Index e molti altri ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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