Già nel 2002 l’istituto di credito ha deciso di effettuare una valutazione del rischio operativo interno e dei clienti. Questo ha portato allo sviluppo di una soluzione capace di trasferire le informazioni verso sistemi esterni
La Banca di Credito Cooperativo di Carugate ha iniziato a interessarsi di
rating dei clienti fin dal 1996, ispirandosi a soluzioni in atto presso
autorevoli istituzioni finanziarie estere, applicandoli a clienti affidati oltre
i 75mila euro. Il sistema di rating sul credito è stato applicato a partire dal
1998.
La logica della scelta anticipata della banca, come spiega il responsabile
dell’ufficio Controllo Rischi, Paolo Pogliaghi, risiede nella vision del
management che ha inteso fronteggiare il contesto competitivo nel quale le
istituzioni finanziarie avrebbero dovuto operare a valle della pubblicazione del
testo Unico Bancario del 1996. Nel 2002 circa il 50% delle posizioni affidate è
stato assoggettato a rating, per circa l’85% degli affidamenti, che sono pari a
350 milioni di euro. Dal 2002, poi, è iniziata la valutazione dl rischio
operativo interno alla banca e dei clienti. Per l’analisi dei rischi operativi
afferenti a questi ultimi, essi possono avere un impatto sul rating dei clienti,
con un peso stimabile attorno al 20% del giudizio finale.
Fra i parametri più rilevanti da analizzare, in coerenza con gli orientamenti
Federcasse che recentemente ha definito un modello di analisi per le piccole e
medie imprese, vi è il rischio di continuità nel tempo del business dell’azienda
affidata (per esempio alter-ego dell’imprenditore, successione padre-figlio, e
via dicendo), il rischio legale di ottemperanza al quadro normativo, il rischio
sull’adeguatezza di gestione (per esempio trasparenza dei contratti, dipendenza
da clienti-fornitori esclusivi). Attualmente hanno peso minore i rischi di
anomalie tecniche sugli impianti e sui sistemi Ict.
Quanto ai rischi
operativi tipici dell’attività bancaria, in Bcc Carugate si stanno costruendo
serie storiche su questi rischi, classificandoli per famiglie (tipologie diverse
di rischio) e per nove linee di business.
La banca a tutt’oggi dispone di serie storiche con profondità di quattro
anni: l’obiettivo è di arrivare a dieci per poter stimare il rischio operativo
per via matematica, come già realizzato per il rischio di credito.
L’iniziativa della banca consente la coerenza con le indicazioni dell’Abi in
materia, sviluppate nell’ambito del Progetto Dipo (Data Base Italia Perdite
Operative). Il sistema di gestione automatizzato per la valutazione del rischio
operativo della Banca (sistema “Rosa”) è in esercizio da circa sei mesi, tramite
un applicativo sviluppato in ambiente Access/Web.
Il sistema Rosa (Rischi Operativi Sistema Applicativo) è stato realizzato da
Saa consulting-Milano, in collaborazione con la banca e proposto su due
piattaforme: la versione Access e la versione Web. Il sistema consente anche di
trasferire le informazioni verso sistemi esterni (come per esempio il progetto
Dipo) o di integrarsi con modelli imposti da organismi
esterni.
