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Migrate le analisi dei profili di rischio da Unix a Red Hat Enterprise Linux su server Intel. Tco ridotto della metà, con alta disponibilità e disaster recovery.

Il risk management è ovviamente un'attività cruciale per Intesa Sanpaolo per garantire valore e proteggere la solidità finanziaria e la reputazione dell'istituto.
Il suo modello interno di calcolo del rischio, approvato dalla Banca d'Italia, valuta i rischi di mercato e fornisce valori Value at Risk (VaR), noti anche come misura del rischio, ai trader e alla Banca d'Italia su base giornaliera.

La capacità dei sistemi legacy dell'istituto cominciava a non essere più in grado di supportare le centinaia di migliaia di simulazioni necessarie per calcolare il rischio di mercato, impedendo all'istituto di generare un profilo completo.
Il dipartimento Market Risk di Intesa Sanpaolo, supportato da un team It dedicato, si è dunque mosso per implementare un ambiente distribuito che fosse in grado di superare le limitazioni imposte dal server Smp precedente.

Risultato: il nuovo hardware implementato gira su Red Hat Enterprise Linux, che sostituisce l'esistente sistema Unix legacy.
Avendo scelto di abbandonare l'approccio basato su un server legacy monolitico Intesa Sanpaolo ha deciso di acquistare vari server medi e piccoli basati su Intel dotati di Rhel, suddividendo i calcoli su un grid di nodi meno costosi. Software e applicazioni di base tra cui database, Web, motori di calcolo, sistemi di reporting ed altro sono stati migrati su Rhel, compresi svariati moduli di terze parti.

«Abbiamo iniziato a realizzare il sistema di gestione del rischio nel 1997 - commenta in una nota Gianni Ferrari, team leader del progetto di migrazione a Linux in Intesa Sanpaolo -. Da allora abbiamo costantemente incrementato l'ampiezza e la complessità degli strumenti e del portafoglio. Abbiamo a un certo punto ca-pito che avevamo bisogno di un nuovo sistema operativo e abbiamo scelto Rhel per ottenere il livello di prestazioni e scalabilità necessario, oltre a poter trarre vantaggio da notevoli risparmi sull'hardware».

Risultato: il Tco si è ridotto di oltre il 50% e la maggiore scalabilità ha permesso di effettuare nuovi calcoli, aumentando ulteriormente i risparmi.

In aggiunta, l'attuale architettura distribuita è abilitata per alta disponibilità e disaster recovery per garantire massima continuità di business. «La migrazione a Rhel è stata strumentale nello stare al passo con un'infrastruttura in costante evoluzione e ci permette di calcolare complesse misure di rischio in maniera adeguata - continua Ferrari -. Ci ha permesso di fornire i calcoli Value at Risk in maniera tempestiva ogni giorno per poter disporre di analisi forward-looking del nostro profilo di rischio. In aggiunta, la mi-grazione ci ha consentito di calcolare nuove misure di rischio di controparte che non era possibile fare con il precedente sistema legacy».

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